skrypt prognozowanie Rzeszów.PDF

(3252 KB) Pobierz
Natalia Iwaszczuk, Piotr Drygaś, Piotr Pusz, Radosław Pusz
PROGNOZOWANIE
GOSPODARCZE
Wyd-wo, Rzeszów 2013
dr hab., prof. nadzw. Natalia Iwaszczuk, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
dr Piotr Drygaś, Uniwersytet Rzeszowski
dr Piotr Pusz, Uniwersytet Rzeszowski
mgr Radosław Pusz, Bank Pekao SA
Recenzenci:
prof. dr hab. Wladimir Mitiuszew, Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab., prof. nadzw. Mariusz Kudełko, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
2
Spis treści
Wstęp …………………………………………………………………………………………7
ROZDZIAŁ I
Modele ekonometryczne podstawowym instrumentem prognozowania gospodarczego……...9
1.1. Ekonometria jako dyscyplina naukowa........................................................................... 9
1.2. Rola i rodzaje danych statystycznych wykorzystywanych w ekonometrii ................... 10
1.3. Modele ekonometryczne i ich klasyfikacja ................................................................... 12
1.3.1. Modele jedno- i wielorównaniowe ......................................................................... 13
1.3.2. Modele statyczne i dynamiczne .............................................................................. 14
1.3.3. Modele stochastyczne i deterministyczne ............................................................... 14
1.3.4. Modele liniowe i nieliniowe ................................................................................... 15
1.3.5. Modele przyczynowo-skutkowe, symptomatyczne
i modele tendencji rozwojowej ......................................................................................... 16
1.3.6. Etapy budowania modelu ........................................................................................ 17
1.4. Modele liniowe .............................................................................................................. 19
1.4.1. Postać modelu regresji liniowej .............................................................................. 20
1.4.2. Wybór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego ......................... 21
Metoda pojemności informacyjnej Hellwiga ............................................................. 22
Metoda analizy grafów .............................................................................................. 26
1.4.3. Estymacja modelu ................................................................................................... 30
Założenia klasycznego modelu regresji liniowej ....................................................... 30
Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów ........................................................... 31
Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów w zapisie macierzowym .................... 32
Twierdzenie Gaussa-Markowa .................................................................................. 32
Macierz wariancji i kowariancji ocen parametrów strukturalnych ............................ 33
Współczynniki dopasowania modelu do danych obserwacji..................................... 34
Przedział ufności dla parametrów strukturalnych modelu ......................................... 35
1.4.4. Weryfikacja modelu ................................................................................................ 41
Ogólne zasady weryfikacji statystycznej ................................................................... 42
Ocena jakości ocen parametrów strukturalnych ........................................................ 43
Badanie założeń o składnikach losowych .................................................................. 48
3
1.4.5. Merytoryczna interpretacja parametrów strukturalnych oszacowanych modeli .... 57
1.5. Modele nieliniowe ......................................................................................................... 58
1.5.1. Rodzaje modeli nieliniowych .................................................................................. 59
1.5.2. Charakterystyka wybranych modeli nieliniowych .................................................. 59
Funkcja wykładnicza ................................................................................................. 59
Funkcja potęgowa ...................................................................................................... 61
Funkcja logarytmiczna ............................................................................................... 62
Wielomiany ................................................................................................................ 63
Funkcja hiperboliczna ................................................................................................ 64
Funkcja wykładnicza z odwrotnością ........................................................................ 65
Funkcja logistyczna ................................................................................................... 66
Pierwsza funkcja Tornquista ...................................................................................... 67
Druga i trzecia funkcje Tornquista ............................................................................ 67
1.5.3. Estymacja metodą najmniejszych kwadratów modeli
transformowalnych do postaci liniowej ............................................................................ 69
Modele transformowalne do postaci liniowej ............................................................ 69
Modele
ściśle
nieliniowe............................................................................................ 80
ROZDZIAŁ II
Prognozowanie na podstawie modeli szeregów czasowych …………………………………81
Wstęp .................................................................................................................................... 81
2.1. Teoretyczne podstawy prognozowania ......................................................................... 82
2.2. Organizacja procesu prognostycznego .......................................................................... 84
2.3. Zasady i metody prognozowania................................................................................... 86
2.3.1. Zasady prognozowania ........................................................................................... 86
2.3.2. Metody prognozowania .......................................................................................... 89
2.4. Rodzaje błędów prognoz i rodzaje jakości prognoz...................................................... 91
2.4.1. Rodzaje błędów prognoz......................................................................................... 91
2.4.2. Rodzaje jakości prognoz ......................................................................................... 94
2.5. Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu ............................................ 95
2.5.1 Klasyczny model regresji liniowej........................................................................... 96
2.5.2. Metoda harmoniki ................................................................................................... 99
2.5.3. Metoda Kleina ....................................................................................................... 107
2.6. Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych szeregów czasowych ............... 107
2.7. Modele naiwne ............................................................................................................ 109
4
2.8. Modele
średniej
ruchomej ........................................................................................... 110
2.9. Modele wygładzania wykładniczego .......................................................................... 115
2.9.1. Modele wygładzania wykładniczego Browna ...................................................... 116
2.9.2. Modele wygładzania wykładniczego Holta .......................................................... 119
2.9.3. Modele wygładzania wykładniczego Wintersa .................................................... 122
2.10. Trend pełzający ......................................................................................................... 125
ROZDZIAŁ III
Budowa i prognozowanie na podstawie modeli autoregresji i
średniej
ruchomej ................. 130
3.1. Proces stochastyczny ................................................................................................... 130
3.2. Filtrowanie szeregów .................................................................................................. 133
3.3. Stacjonarność procesu stochastycznego ...................................................................... 135
3.4. Biały szum ................................................................................................................... 136
3.5. Proces
średniej
ruchomej ............................................................................................ 140
3.6. Proces autoregresyjny ................................................................................................. 142
3.7. Proces ARMA ............................................................................................................. 146
3.8. Stopień zintegrowania modelu .................................................................................... 147
3.9. Procedura Boxa – Jenkinsa ......................................................................................... 149
3.10. Model SARIMA ........................................................................................................ 153
3.11. Prognozy w modelach ARIMA ................................................................................. 154
Podsumowanie ....................................................................................................................... 161
Tablice statystyczne ............................................................................................................... 173
Bibliografia............................................................................................................................. 173
1.
2.
Spis rysunków ................................................................................................................. 176
Spis Tabel........................................................................................................................ 178
5

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin